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波動率是影響選擇權價格最重要的因素。
因此，市場中就出現了可以「量化」波動率變動的數值。
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當隱含波動率走高，代表投資人預期 標的波動幅度 越大，
若選擇權的價值越高，權利金就越高；
價差交易就是 賣出相對比較「貴」的合約，同時買進相對比較「便宜」的合約。
簡言之，就是同類選擇權，但不同履約價，同時「一買一賣」，
這4種操作稱為「單一部位基本型」，
是所有交易策略的基本。
現在談到的跨、勒式，則是 call 和 put同時交易。
